考虑损失规避行为的银行和资金短缺销售商的决

论文研究了信息对称和信息非对称下损失规避银行和资金短缺销售商的决策问题.我们首先基于前景理论刻画银行的损失规避行为.然后,结合Stackelberg博弈理论和机制设计理论,分别在信息对称和价格敏感系数是销售商的私有信息的两种不同信息结构下,构建银行和资金短缺销售商的委托代理模型,并推导出两种信息结构下银行的最优激励契约配置和销售商的最优订购决策.进一步分析了银行的损失规避程度、价格敏感因子等对最优激励契约和销售商最优订购决策的影响.研究表明:在两种信息结构下,银行的损失规避程度越高,销售商的订货量越大,而银行提供的贷款利率越小,设置的转移支付越大.最后,通过数值分析探讨银行的损失规避行为对银行和销售商的收益的影响

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